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Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão

Processo: 18/04654-9
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Temático
Vigência: 01 de setembro de 2018 - 31 de agosto de 2023
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Pedro Alberto Morettin
Beneficiário:Pedro Alberto Morettin
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Pesquisadores principais:Aluísio de Souza Pinheiro ; Hedibert Freitas Lopes ; Luiz Koodi Hotta ; Ronaldo Dias
Pesq. associados:Airlane Pereira Alencar ; Chang Chiann ; Guilherme Vieira Nunes Ludwig ; João Ricardo Sato ; José Carlos Simon de Miranda ; Márcio Poletti Laurini ; Mauricio Enrique Zevallos Herencia ; Michel Helcias Montoril
Auxílios(s) vinculado(s):19/10800-0 - Extensões de modelos hierárquicos: regressão penalizada, prioris de referência e dados funcionais, AV.BR
18/26158-3 - Um modelo de ondaletas para sinais quase periódicos, AV.EXT
Bolsa(s) vinculada(s):19/05917-6 - Novas metodologias em deformação de espaços temporais, BP.DD
18/19548-0 - Teoria moderna de portfólio, paridade de risco e aplicações, BP.IC
Assunto(s):Análise de séries temporais  Análise multivariada  Econometria  Estatística aplicada  Análise de ondaletas 

Resumo

O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente ligados: (1) Generalizações de modelos ARMA; (2) Ondaletas; (3) Quase U-Estatísticas; (4) Valores extremos em séries temporais; (5) Estimação da volatilidades de ativos financeiros, inclusive com dados de alta frequência; (6) Análise de dados funcionais; (7) Dados de alta dimensão, com ênfase em séries temporais, dados espaciais, financeiros, imagens de satélite, genética, sequências de DNA, microarrays e MRI. Os resultados serão publicados em periódicos de circulação internacional com seletivas políticas editoriais e apresentados em eventos científicos. A formação de material humano dar-se-á pela supervisão de projetos de pós-doutoramentos, iniciação científica, doutorado e mestrado. Seminários serão uma forma de disseminação de resultados, trocas de ideias iniciais, intercâmbio e captação de novos talentos, motivada pelo potencial de aplicação das metodologias. Pretendemos, para um novo salto qualitativo e quantitativo da área, constituir Escolas de Verão que, anualmente, reunirão estudantes avançados de graduação e de pós com pesquisadores do projeto e convidados nacionais e internacionais para a apresentação de dois minicursos, do estado da arte, problemas em aberto, proposta de soluções e avanço e/ou início de parcerias. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o auxílio:
Pós-doutorado em Estatística com bolsa da FAPESP 

Publicações científicas (10)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
ESPARZA ALBARRACIN, ORLANDO YESID; ALENCAR, AIRLANE PEREIRA; HO, LINDA LEE. Generalized autoregressive and moving average models: multicollinearity, interpretation and a new modified model. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 89, n. 10, p. 1819-1840, JUL 3 2019. Citações Web of Science: 0.
SATO, JOAO RICARDO; BIAZOLI JR, CLAUDINEI EDUARDO; MOURA, LUCIANA MONTEIRO; CROSSLEY, NICOLAS; ZUGMAN, ANDRE; PICON, FELIPE ALMEIDA; HOEXTER, MARCELO QUEIROZ; AMARO JR, EDSON; MIGUEL, EURIPEDES CONSTANTINO; ROHDE, LUIS AUGUSTO; BRESSAN, RODRIGO AFFONSECA; JACKOWSKI, ANDREA PAROLIN. Association Between Fractional Amplitude of Low-Frequency Spontaneous Fluctuation and Degree Centrality in Children and Adolescents. BRAIN CONNECTIVITY, v. 9, n. 5, p. 379-387, JUN 1 2019. Citações Web of Science: 0.
TRUCIOS, CARLOS; ZEVALLOS, MAURICIO; HOTTA, LUIZ K.; SANTOS, ANDRE A. P. Covariance Prediction in Large Portfolio Allocation. ECONOMETRICS, v. 7, n. 2 JUN 2019. Citações Web of Science: 1.
CHAIM, PEDRO; LAURINI, MARCIO P. Nonlinear dependence in cryptocurrency markets. NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, v. 48, p. 32-47, APR 2019. Citações Web of Science: 1.
CHAIM, PEDRO; LAURINI, MARCIO P. Is Bitcoin a bubble?. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, v. 517, p. 222-232, MAR 1 2019. Citações Web of Science: 4.
VANZELLA, PATRICIA; BALARDIN, JOANA B.; FURUCHO, ROGERIO A.; ZIMEO MORAIS, GUILHERME AUGUSTO; JANZEN, THENILLE BRAUN; SAMMLER, DANIELA; SATO, JOAO R. fNIRS Responses in Professional Violinists While Playing Duets: Evidence for Distinct Leader and Follower Roles at the Brain Level. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, v. 10, FEB 5 2019. Citações Web of Science: 2.
DA FONSECA, EDER LUCIO; ALENCAR, AIRLANE PEREIRA; MORETTIN, PEDRO ALBERTO. Time-varying cointegration model using wavelets. Statistics & Probability Letters, v. 145, p. 260-267, FEB 2019. Citações Web of Science: 0.
LAURINI, M. P. A spatio-temporal approach to estimate patterns of climate change. ENVIRONMETRICS, v. 30, n. 1 FEB 2019. Citações Web of Science: 1.
GABRIEL, A. F. B.; ALENCAR, A. P.; MIRAGLIA, S. G. E. K. Dengue outbreaks: unpredictable incidence time series. EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, v. 147, 2019. Citações Web of Science: 1.
CHAIM, PEDRO; LAURINI, MARCIO P. Volatility and return jumps in bitcoin. ECONOMICS LETTERS, v. 173, p. 158-163, DEC 2018. Citações Web of Science: 5.

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