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Maiores subsequências crescentes de passeios aleatórios e séries temporais correlacionadas

Resumo

O objetivo deste projeto é dar continuidade ao estudo das maiores subsequências crescentes (LIS, da sigla em inglês) de passeios aleatórios iniciado no âmbito do auxílio FAPESP BPE 2017/22166-9. Resultados obtidos anteriormente sugerem algumas questões acerca da universalidade da distribuição da LIS de passeios aleatórios simples (incrementos -1, +1) e lentos (incrementos -1, 0, +1) assim como a possível existência de uma transição de fases no comportamento assintótico da LIS de passeios aleatórios com incrementos com caudas pesadas. Do ponto de vista aplicado, pretendemos explorar a possibilidade de empregar algumas estatísticas da LIS à caracterização de séries temporais correlacionadas, em particular através da relação entre o comportamento assintótico do comprimento da LIS da série temporal e o índice da cauda da distribuição subjacente de seus incrementos. Esta proposta também visa obter recursos para adquirir uma workstation de médio custo e capacidade de processamento e realizar o upgrade de um equipamento financiado pela FAPESP em um projeto anterior (2015) para expandir sua capacidade e estender sua vida útil. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
RICARDO, J.; MENDONCA, G. A numerical investigation into the scaling behavior of the longest increasing subsequences of the symmetric ultra-fat tailed random walk. Physics Letters A, v. 384, n. 29 OCT 19 2020. Citações Web of Science: 0.
MENDONCA, J. RICARDO G. Efficient generation of random derangements with the expected distribution of cycle lengths. COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, v. 39, n. 3 AUG 13 2020. Citações Web of Science: 0.

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