Analise de series temporais via ondaletas.

• Processo: 02/12368-8
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2003
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2005
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Chang Chiann
• Beneficiário: Chang Chiann
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de séries temporais Análise de ondaletas Modelos não lineares
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Modelos Nao Lineares | Ondaletas | Processo De Ito | Processos Espaciais | Processos Pontuais | Series Temporais

Resumo

O objetivo é desenvolver novas técnicas de análise de séries temporais usando ondaletas ("wavelets"). As seguintes estruturas estocásticas serão consideradas: processos temporais e espaciais, processos pontuais, esquemas sazonais, modelos lineares generalizados e modelos não lineares. A ênfase será em processos com parâmetros variando com o tempo. A idéia é fazer com que os parâmetros aparecendo em modelos de séries temporais e processos pontuais, variando com o tempo, sejam representados por expansões em termos de ondaletas. Os coeficientes destas expansões serão estimados em dois estágios. As propriedades destes procedimentos serão desenvolvidas e aplicações feitas para uma grande variedade de dados. (AU)