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Modelos e otimização de portfólios com impacto

Processo: 10/17980-0
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
Vigência: 01 de fevereiro de 2011 - 15 de março de 2011
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:José Mário Martinez Perez
Beneficiário:José Mário Martinez Perez
Pesquisador visitante: Nataša Krejić
Inst. do pesquisador visitante: University of Novi Sad, Sérvia
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Portfólios  Otimização  Custos e análise de custo 

Resumo

Em um trabalho recente, a visitante e o proponente (juntamente com o estudante de doutorado L. F. Bueno e o Prof. Ernesto Birgin da USP) introduziram um método paraotimização de portfolios considerando custos de impacto. O tratamento do impacto, nesse trabalho, se baseia em propostas bem conhecidas de autores como Almgreen eGreen. Estas propostas simplesmente acrescentam o impacto no custo da transação usando parâmetros ad hoc, cuja justificativa é meramente empírica. As limitações desta formulação motivam a re-consideração do problema procurando usar o status fenomenológico correto para os impactos. Isto significa que o aumentode preço motivado por uma procura grande do agente deve ser modelado por meio de um modelo correto de formação de preços, em vez de simplesmente acrescentadoao custo com uma fórmula empírica. A principal dificuldade desta tarefa consiste na associação do "modelo correto" com um esquema de otimização viável e rápido. Nesta curta visita procuraremosdiscutir e avançar nesta perspectiva, a qual, naturalmente, já vem sendo considerada por nossa equipe através de comunicação à distância. (AU)

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