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Grandes desvios para processos de Markov e aplicações em teoria de riskos

Processo: 12/07845-3
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
Vigência: 24 de setembro de 2012 - 23 de dezembro de 2012
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
Pesquisador responsável:Anatoli Iambartsev
Beneficiário:Anatoli Iambartsev
Pesquisador visitante: Anatoly Mogulskiy
Inst. do pesquisador visitante: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), Rússia
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Grandes desvios  Processos de Markov  Distribuição de Poisson 

Resumo

Objetivo do projeto é generalizar o modelo clássico se seguros (modelo de Cramér). No modelo generalizado o lucro de companhia é considerado como aleatório, por exemplo, como o processo de Poisson composto. Se a média de aumento de processo de despesas é menor de que a média de processo de lucro de companhia, então a intercessão desses dois processos é um evento raro. Por isso, é um problema da teoria de grandes desvios. Baseado em novo resultado de A. Mogulskiy o problema mencionado acima vai ser estudada em casos mais gerais. Por exemplo, quando os dois processos são processos com incrementos independentes ou processos de renovação. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
MOGULSKII, A.; PECHERSKY, E.; YAMBARTSEV, A. Large deviations for excursions of non-homogeneous Markov processes. Electronic Communications in Probability, v. 19, p. 1-8, JUN 22 2014. Citações Web of Science: 0.

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