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Modelos de projeções econômicas baseados em metas de inflação

Processo: 12/51078-7
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE
Vigência: 01 de junho de 2013 - 28 de fevereiro de 2014
Área do conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Economia Monetária e Fiscal
Convênio/Acordo: FINEP - PIPE/PAPPE Subvenção
Pesquisador responsável:Ricardo Meirelles de Faria
Beneficiário:Ricardo Meirelles de Faria
Empresa:RMF Consultoria S/C Ltda
Município: Piracicaba
Assunto(s):Modelos econômicos  Política econômica  Inflação  Controle ótimo  Otimização matemática 

Resumo

Os modelos de equilíbrio geral computáveis, dinâmicos e estocásticos são a vanguarda da ciência econômica no âmbito da ciência aplicada. Os atuais modelos DSGE (dynamic, stochastic, general equilibrium models), como são chamados, incorporam todos os principais desenvolvimentos da ciência econômica das últimas décadas para num modelo internamente consistente buscar gerar as melhores previsões em função determinados parâmetros estruturais desta economia. A busca da obtenção de melhores previsões econômicas tem impactos importantes na condução da política econômica de um país melhorando a previsibilidade do conjunto de seus agentes econômicos (governo, firmas e famílias) em suas decisões de consumo, poupança e investimento. Atualmente, os principais bancos centrais ao redor do mundo, bem como as principais instituições educacionais e grandes instituições financeiras multinacionais possuem este know-how. A RMF possui 12 anos de expertise no desenvolvimento de modelos DSGE baseados em metas de inflação e 17 de experiência na programação Matlab®, principal ferramenta utilizada na elaboração destes modelos. A RMF possui um modelo DSGE de metas de inflação operacional, o INFLATIONT, e tem um plano estruturado para desenvolver o BRAMSES, modelo utilizado pelo Banco Central da Suécia. O principal objetivo de utilização dos recursos de subvenção é a compra de uma licença de uso do software viabilizando a compilação e direito de comercialização dos mesmos. O sucesso tecnológico de uma empresa de pequeno porte como geradora desta tecnologia de vanguarda é importante por dois aspectos principais: 1) Possibilidade de concorrência com grandes instituições que possuem os recursos financeiros para financiar o desenvolvimento deste know-how, 2) Possibilidade de difusão de um ferramental sofisticado de previsão econômica junto a diferentes agentes econômicos. Na ciência econômica, a década de 70 foi marcada pela Revolução das expectativas racionais que abriu um novo mundo para a discussão sobre cenários econômicos e expectativas. Do ponto de vista matemático, os modelos DSGE se baseiam em um conjunto de variáveis econômicas distribuídas em diversas equações compondo a estrutura desta economia simplificada tendo ainda uma função/objetivo de otimização dependendo dos objetivos de um agente central (por exemplo, Banco Central). A complexidade destes modelos se dá pelo fato que algumas das variáveis do modelo são variáveis de expectativas (forward-looking) que exigem um ferramental altamente sofisticado para a realização de suas otimizações. Nos últimos anos, os modelos de previsões econômicas se desenvolveram em duas frentes: na ampliação das variáveis e equações, os modelos de tamanho médios, bem como novos desenvolvimentos nos algoritmos e técnicas de otimização, além da incorporação de novos métodos de estimação era-se que com a conclusão do projeto, a RMF tenha dois modelos de previsão econômica, o INFLATIONT e o BRAMSES, customizados e passíveis de serem comercializados com ótimas perspectivas mercadológicas. (AU)

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