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Teorias e simulações na abordagem dinâmica do equilíbrio geral com cadeias de Markov

Processo: 13/17828-1
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de novembro de 2013 - 31 de outubro de 2015
Área do conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Pesquisador responsável:Ricardo Luis Chaves Feijó
Beneficiário:Ricardo Luis Chaves Feijó
Instituição-sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil
Assunto(s):Economia matemática  Teoria do equilíbrio geral  Cadeias de Markov  Processos estocásticos 

Resumo

Propomos um estudo da abordagem teórica do equilíbrio geral em economias dinâmicas que seguem um processo de evolução comandando por cadeias de Markov. O estudo teórico buscará um novo tratamento do equilíbrio geral dinâmico. A ideia de economias dinâmicas markovianas é uma das maneiras mais simples de se modelar os efeitos encadeados de mudanças sequenciais nas variáveis exógenas; supondo-se que enseja aqui um processo específico nas transições entre um estado e outro. Não obstante, essa linha de modelagem ainda está no começo e urge, na literatura, a investigação de modelos de equilíbrio geral em economias estocásticas com hipóteses mais desafiadoras do ambiente em que opera o processo equilibrador. É disto que se trata a presente proposta de pesquisa: aprofundar essa linha de modelagem. Além de avançar-se na especificação de algoritmos para aproximação numérica dos equilíbrios gerais teóricos, para mercados incompletos, usando-se novas técnicas, sem solução de equações de Euler e outras inovações. A pesquisa visa duas metas inter-relacionadas: desenvolver métodos de aproximação numérica do equilíbrio geral dinâmico e estocástico em mercados financeiros e aprimorar a estrutura matemática e o conjunto de hipóteses nos quais o equilíbrio é demonstrado, em especial, aprofundado a análise topológica do problema e investigando a fundo o escopo de supostos abstratos no qual, em cada modelo, o equilíbrio geral é demonstrado. (AU)