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Décima Sexta Escola de Séries Temporais e Econometria

Resumo

ConferênciasC6 Wilfredo Palma (PUC, Santiago)C5 S.J. Koopman (VU Amsterdam)C2 Jacek Leskow (Poland) C1 Ruey Tsay (GSB-Chicago)C9 Brani Vidakovic (GeorgiaTech)C4 Alexandra Schmidt (UFRJ)C7 Dani Gamerman (UFRJ)C8 Marcelo Fernandes (FGV-SP)C3 Mauricio Zevallos (UNICAMP)Sessões Temáticas 1: High Dimensional Time SeriesFlávio Ziegelmann (UFRGS), CoordenadorGuilherme V. Moura (UFSC)Marcelo Medeiros (PUC-Rio)Siem J. Koopman (VU Amsterdam)2: High Dimension Volatility ModelsHedibert Lopes (INSPER), CoordenadorAndré Santos (UFSC)Hedibert Lopes (INSPER)Ruey Tsay (Booth School of Business, Chicago)3: Discrete-valued Time SeriesValdério Reisen (UFES), CoordenadorGlaura Franco (UFMG)Klaus Vasconcelos (UFPE)Wilfredo Palma (PUC, Santiago)4: Regularized Regression and ClassificationMarcelo Fernandes (FGV-SP), CoordenadorAluísio Pinheiro (Unicamp)Brani Vidakovic (GeorgiaTech)Eduardo Mendes (UNSW)MinicursoDavid Stoffer (Pittsburgh) - State Space Models: Theory, Methods and ApplicationsTutoriaisFlávio Ziegelmann (UFRGS) - Time-varying copulasHedibert Lopes (INSPER) - Bayesian regularizationJacek Leskow (Poland) - Resampling techniques for nonstationary time seriesPaulo C. Rodrigues (UFBA) - An introduction to singular spectrum analysisSessões de pôsteres e de comunicações orais - trabalhos em processo de submissão. (AU)