Dinâmica fracionária das séries de preços do etanol no Brasil

• Processo: 17/13815-3
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Programa BIOEN - Regular
• Vigência: 01 de novembro de 2017 - 31 de outubro de 2019
• Área do conhecimento: Interdisciplinar
• Pesquisador responsável: Sergio Adriani David
• Beneficiário: Sergio Adriani David
• Instituição Sede: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA). Universidade de São Paulo (USP). Pirassununga , SP, Brasil
• Assunto(s): Cálculo fracionário Bioenergia Etanol Modelos matemáticos Simulação numérica Sistemas dinâmicos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: biossistemas | Cálculo Fracionário | Etanol | Modelos Matemáticos | Simulação Numérica | sistemas dinâmicos | Interdisciplinar

Resumo

Modelos matemáticos que envolvem derivadas e integrais de ordens não inteiras (fracionárias) tem-se apresentado como uma importante ferramenta na pesquisa acadêmica bem como em aplicações, particularmente naquelas que admitem modelos matemáticos que conduzem a soluções bastante próximas daquelas observadas na realidade. Tais aplicações têm sido observadas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. O principal objetivo deste projeto é a investigação acerca da utilização de ferramentas de ordem fracionária, em sistemas dinâmicos, envolvendo notadamente biossistemas agrícolas. Nesse contexto, o foco central será o etanol. De fato, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, uma importante commoditie energética e as commodities têm um papel cada vez maior nos mercados financeiros internacionais devido aos efeitos entre os padrões de equidade e sua volatilidade. O presente projeto de pesquisa pretende aprofundar o conhecimento adquirido envolvendo o cálculo fracionário e, ao mesmo tempo, adotar várias ferramentas no âmbito fracionário tais como o processo auto-regressivo fracionário integrado de média móvel, a análise de flutuação detrendida, o coeficiente de Hurst e o expoente de Lyapunov para investigar a dinâmica e o mecanismo brasileiro de precificação do etanol. Adicionalmente, a correlação ou a influência entre os movimentos de preços do etanol vis-à-vis outras commodities podem também vir a ser considerados. Os resultados obtidos poderão contribuir para nortear estratégias, ações e tomada de decisões cada vez mais eficientes e úteis para o agronegócio brasileiro. (AU)

Publicações científicas

(7)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

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VALENTIM, CARLOS ALBERTO; INACIO JR, CLAUDIO MARCIO CASSELA; DAVID, SERGIO ADRIANI. Fractal Methods and Power Spectral Density as Means to Explore EEG Patterns in Patients Undertaking Mental Tasks. FRACTAL AND FRACTIONAL, v. 5, n. 4, DEC 2021. (17/13815-3)

DAVID, SERGIO ADRIANI; INACIO, JR., CLAUDIO M. C.; TENREIRO MACHADO, JOSE ANTONIO. Quantifying the Predictability and Efficiency of the Cointegrated Ethanol and Agricultural Commodities Price Series. APPLIED SCIENCES-BASEL, v. 9, n. 24, DEC 2019. (17/15517-0, 17/13815-3)

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DAVID, S. A.; INACIO JR, C. M. C.; NUNES, R.; MACHADO, J. A. T.. Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series. JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, v. 32, n. SI, p. 85-98, SEP 2021. (17/13815-3, 17/15517-0)

DAVID, S. A.; INACIO, JR., C. M. C.; QUINTINO, D. D.; MACHADO, J. A. T.. Measuring the Brazilian ethanol and gasoline market efficiency using DFA-Hurst and fractal dimension. ENERGY ECONOMICS, v. 85, JAN 2020. (17/15517-0, 17/13815-3)

DAVID, S. A.; QUINTINO, D. D.; INACIO, JR., C. M. C.; MACHADO, J. A. T.. Fractional dynamic behavior in ethanol prices series. Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 339, n. SI, p. 85-93, SEP 2018. (17/13815-3)