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Dinâmica fracionária das séries de preços do etanol no Brasil

Resumo

Modelos matemáticos que envolvem derivadas e integrais de ordens não inteiras (fracionárias) tem-se apresentado como uma importante ferramenta na pesquisa acadêmica bem como em aplicações, particularmente naquelas que admitem modelos matemáticos que conduzem a soluções bastante próximas daquelas observadas na realidade. Tais aplicações têm sido observadas nas mais diversas áreas do conhecimento humano. O principal objetivo deste projeto é a investigação acerca da utilização de ferramentas de ordem fracionária, em sistemas dinâmicos, envolvendo notadamente biossistemas agrícolas. Nesse contexto, o foco central será o etanol. De fato, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, uma importante commoditie energética e as commodities têm um papel cada vez maior nos mercados financeiros internacionais devido aos efeitos entre os padrões de equidade e sua volatilidade. O presente projeto de pesquisa pretende aprofundar o conhecimento adquirido envolvendo o cálculo fracionário e, ao mesmo tempo, adotar várias ferramentas no âmbito fracionário tais como o processo auto-regressivo fracionário integrado de média móvel, a análise de flutuação detrendida, o coeficiente de Hurst e o expoente de Lyapunov para investigar a dinâmica e o mecanismo brasileiro de precificação do etanol. Adicionalmente, a correlação ou a influência entre os movimentos de preços do etanol vis-à-vis outras commodities podem também vir a ser considerados. Os resultados obtidos poderão contribuir para nortear estratégias, ações e tomada de decisões cada vez mais eficientes e úteis para o agronegócio brasileiro. (AU)

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Publicações científicas (7)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
VALENTIM, CARLOS ALBERTO; INACIO JR, CLAUDIO MARCIO CASSELA; DAVID, SERGIO ADRIANI. Fractal Methods and Power Spectral Density as Means to Explore EEG Patterns in Patients Undertaking Mental Tasks. FRACTAL AND FRACTIONAL, v. 5, n. 4 DEC 2021. Citações Web of Science: 0.
DAVID, S. A.; INACIO JR, C. M. C.; NUNES, R.; MACHADO, J. A. T. Fractional and fractal processes applied to cryptocurrencies price series. JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH, v. 32, n. SI, p. 85-98, SEP 2021. Citações Web of Science: 1.
DAVID, S. A.; INACIO, JR., C. M. C.; QUINTINO, D. D.; MACHADO, J. A. T. Measuring the Brazilian ethanol and gasoline market efficiency using DFA-Hurst and fractal dimension. ENERGY ECONOMICS, v. 85, JAN 2020. Citações Web of Science: 0.
DAVID, SERGIO ADRIANI; INACIO, JR., CLAUDIO M. C.; TENREIRO MACHADO, JOSE ANTONIO. Quantifying the Predictability and Efficiency of the Cointegrated Ethanol and Agricultural Commodities Price Series. APPLIED SCIENCES-BASEL, v. 9, n. 24 DEC 2019. Citações Web of Science: 0.
DAVID, SERGIO ADRIANI; INACIO JR, CLAUDIO M. C.; TENREIRO MACHADO, JOSE A. Ethanol Prices and Agricultural Commodities: An Investigation of Their Relationship. MATHEMATICS, v. 7, n. 9 SEP 2019. Citações Web of Science: 0.
DAVID, S. A.; QUINTINO, D. D.; INACIO, JR., C. M. C.; MACHADO, J. A. T. Fractional dynamic behavior in ethanol prices series. Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 339, n. SI, p. 85-93, SEP 2018. Citações Web of Science: 7.
DAVID, S. A.; FISCHER, C.; TENREIRO MACHADO, J. A. Fractional electronic circuit simulation of a nonlinear macroeconomic model. AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, v. 84, p. 210-220, FEB 2018. Citações Web of Science: 3.

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