Busca avançada
Ano de início
Entree

Princípio de grandes desvios para processos estocásticos

Resumo

O projeto se originou do nosso trabalho conjunto sobre os grandes desvios para os famosos processos de nascimento e morte. Algumas das generalizações dos resultados obtidos são um dos objetivos deste projeto. Também queremos entender como a forma da função de taxa muda dependendo de um comportamento assintótico das intensidades do processo. Trabalhos recentes e discussões sobre grandes desvios para os processos de Markov nos levam a uma ideia para incluir e desenvolver no projeto uma alternativa para o programa de grandes desvios de Feng & Kurtz como uma maneira mais simples de provar os grandes desvios para os processos de Markov e seus funcionais. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
LOGACHOV, ARTEM; LOGACHOVA, OLGA; YAMBARTSEV, ANATOLY. The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes. BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, v. 35, n. 2, p. 205-223, MAY 2021. Citações Web of Science: 0.
LOGACHOV, A.; LOGACHOVA, O.; YAMBARTSEV, A. Local large deviation principle for Wiener process with random resetting. Stochastics and Dynamics, v. 20, n. 5 OCT 2020. Citações Web of Science: 0.
LOGACHOV, A.; LOGACHOVA, O.; YAMBARTSEV, A. Large deviations in a population dynamics with catastrophes. Statistics & Probability Letters, v. 149, p. 29-37, JUN 2019. Citações Web of Science: 0.

Por favor, reporte erros na lista de publicações científicas escrevendo para: cdi@fapesp.br.