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Princípio de grandes desvios para processos estocásticos

Processo: 17/20482-0
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
Vigência: 23 de abril de 2018 - 22 de outubro de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
Pesquisador responsável:Anatoli Iambartsev
Beneficiário:Anatoli Iambartsev
Pesquisador visitante: Logachev Artem
Inst. do pesquisador visitante: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (SB RAS), Rússia
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/10555-0 - Modelagem estocástica de sistemas interagentes, AP.TEM
Assunto(s):Processos estocásticos  Processos de Markov  Grandes desvios  Intercâmbio de pesquisadores 

Resumo

O projeto se originou do nosso trabalho conjunto sobre os grandes desvios para os famosos processos de nascimento e morte. Algumas das generalizações dos resultados obtidos são um dos objetivos deste projeto. Também queremos entender como a forma da função de taxa muda dependendo de um comportamento assintótico das intensidades do processo. Trabalhos recentes e discussões sobre grandes desvios para os processos de Markov nos levam a uma ideia para incluir e desenvolver no projeto uma alternativa para o programa de grandes desvios de Feng & Kurtz como uma maneira mais simples de provar os grandes desvios para os processos de Markov e seus funcionais. (AU)

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