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Estruturas de memoria longa em series economicas: da analise de integracao e cointegracao fracionarias a analise de ondaletas.

Processo: 05/56374-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de março de 2006
Vigência (Término): 30 de novembro de 2007
Área do conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
Pesquisador responsável:Vera Lucia Fava
Beneficiário:Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques
Instituição-sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Análise espectral

Resumo

A tese de doutoramento em economia tem como objetivo um estudo sobre os Processos Estocásticos Integrados Fracionariamente aplicado à análise de variáveis econômicas, utilizando-se dos Modelos Auto-regressivos Integrados Fracionariamente de Médias Móveis (ARFIMA), Modelos Semi-Paramétricos (Espectrais) e Paramétricos de estimação da ordem de integração fracionária, Modelos de Cointegração Fracionária e Modelos de Ondaletas. A pesquisa será dirigida ao campo da Econometria, visando demonstrar a aplicabilidade destes modelos na análise de variáveis econômicas caracterizadas pela estrutura de memória longa e apresentar uma nova abordagem, que tem ganhado espaço na física no estudo de sinais, conhecida como Análise de Ondaletas. A pesquisa será estruturada com o desenvolvimento dos seguintes grandes temas: (I) Os processos Estocásticos Integrados Fracionariamente no Contexto da Análise Econômica; (II) A Cointegração Fracionária; (III) Identificação de Modelos Alternativos para a Modelagem Econométrica e Análise Econômica: Análise Espectral de Ondaletas. Estes temas serão abordados na forma de três ensaios, complementados com análises empíricas de séries econômicas brasileiras e que, reunidos, formarão a estrutura básica da tese de doutorado. (AU)

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Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
MARQUES, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari. Estruturas de memória longa em variáveis econômicas : da análise de integração e co-integração fracionária à análise de ondaletas. 2008. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade São Paulo.

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