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Otimização de valor ordenado aplicada ao equilíbrio inverso de Nash

Processo: 07/06663-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de março de 2008
Vigência (Término): 30 de setembro de 2011
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:José Mário Martinez Perez
Beneficiário:Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
Assunto(s):Método do Lagrangiano aumentado

Resumo

O objetivo final desse projeto é estudar o equilíbrio inverso de Nash sob uma formulação do tipo LOVO (Lower-Order-Value-Optimization). Para isso estudaremos métodos para tratar a otimização do tipo LOVO. Estudaremos também o equilíbrio de Nash, onde cada agente procura maximizar sua função de utilidade para certos parâmetros fixos do mercado; e o equilíbrio inverso de Nash, onde se deseja descobrir os parâmetros para os quais agentes realmente tomariam decisões já conhecidas. Por fim, formularemos o problema de obtermos os parâmetros do mercado supondo as decisões dos agentes conhecidas, porém só uma porcentagem delas confiável de acordo com nosso modelo. Os problemas citados envolvem programação em dois níveis e suas reformulações podem envolver o uso do Lagrangiano Aumentado, sendo assim, é prudente que o candidato envolva-se com tais assuntos. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
BUENO, L. F.; FRIEDLANDER, A.; MARTINEZ, J. M.; SOBRAL, F. N. C. INEXACT RESTORATION METHOD FOR DERIVATIVE-FREE OPTIMIZATION WITH SMOOTH CONSTRAINTS. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION, v. 23, n. 2, p. 1189-1213, 2013. Citações Web of Science: 20.
BIRGIN, E. G.; BUENO, L. F.; KREJIC, N.; MARTINEZ, J. M. Low order-value approach for solving VaR-constrained optimization problems. Journal of Global Optimization, v. 51, n. 4, p. 715-742, DEC 2011. Citações Web of Science: 9.

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