Busca avançada
Ano de início
Entree

Estimação de modelos FAR (univariados e multivariados) via ondaletas

Processo: 09/09588-5
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado
Vigência (Início): 01 de setembro de 2009
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2013
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Pedro Alberto Morettin
Beneficiário:Michel Helcias Montoril
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM
Assunto(s):Análise de séries temporais

Resumo

A presente proposta de tese objetiva um estudo detalhado dos modelos FAR baseados no uso de ondaletas, em que, inicialmente, as propriedades assintóticas de tais estimadores serão estudadas, para então, estender o estudo para o caso vetorial dessa classe de modelos. Os resultados teóricos serão implementados computacionalmente, comparados a outros procedimentos já utilizados na literatura através de um estudo de simulação e aplicados a conjuntos de dados reais.

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
MONTORIL, MICHEL H.; MORETTIN, PEDRO A.; CHIANN, CHANG. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING, v. 16, n. 1 JAN 2018. Citações Web of Science: 0.
MONTORIL, MICHEL H.; MORETTIN, PEDRO A.; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters, v. 92, p. 226-231, SEP 2014. Citações Web of Science: 3.
Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
MONTORIL, Michel Helcias. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística São Paulo.

Por favor, reporte erros na lista de publicações científicas escrevendo para: cdi@fapesp.br.