Estimação de modelos FAR (univariados e multivariados) via ondaletas

• Processo: 09/09588-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2009
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2013
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Pedro Alberto Morettin
• Beneficiário: Michel Helcias Montoril
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Análise de séries temporais Análise de ondaletas
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Modelos FAR | Ondaletas | Séries Temporais | Séries Temporais

Resumo

A presente proposta de tese objetiva um estudo detalhado dos modelos FAR baseados no uso de ondaletas, em que, inicialmente, as propriedades assintóticas de tais estimadores serão estudadas, para então, estender o estudo para o caso vetorial dessa classe de modelos. Os resultados teóricos serão implementados computacionalmente, comparados a outros procedimentos já utilizados na literatura através de um estudo de simulação e aplicados a conjuntos de dados reais.

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

MONTORIL, MICHEL H.; MORETTIN, PEDRO A.; CHIANN, CHANG. Wavelet estimation of functional coefficient regression models. INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING, v. 16, n. 1, JAN 2018. (13/21273-5, 13/09035-1, 08/51097-6, 13/00506-1, 09/09588-5)

MONTORIL, MICHEL H.; MORETTIN, PEDRO A.; CHIANN, CHANG. Spline estimation of functional coefficient regression models for time series with correlated errors. Statistics & Probability Letters, v. 92, p. 226-231, SEP 2014. (08/51097-6, 13/09035-1, 09/09588-5)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

MONTORIL, Michel Helcias. Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais. 2013. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.