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Agrupamento de séries temporais

Processo: 10/19375-6
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de março de 2011
Vigência (Término): 31 de maio de 2011
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Pedro Alberto Morettin
Beneficiário:Marcio Valk
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM
Assunto(s):Inferência não paramétrica   Análise de séries temporais

Resumo

Valk (2011) propõe métodos para classificação eagrupamento de séries temporais baseados em quase U-estatísticas. Como núcleos das U-estatísticas são utilizadas métricas baseadas em ferramentas bem conhecidas na literatura de séries temporais,tais como o periodograma e a autocorrelação amostral. Os resultados assintóticos obtidos não dependem qualitativamente do núcleo utilizado. Este projeto tem por objetivo generalizar os resultados de Valk (2011) para: incorporar outras métricas como núcleo da quase U-estatística de teste; estender a classe de modelos aos quais o método é aplicado, com atenção especial aos modelos com outliers e generalizar os resultados assintóticos para séries temporais com dependência. Os objetivos dão continuidade ao projeto de doutorado FAPESP 2007/02767-6 e se inserem nos itens 2 e 4 do Projeto Temático 2008/51097-6.

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