Busca avançada
Ano de início
Entree

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Processo: 11/02881-9
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Mestrado
Vigência (Início): 01 de agosto de 2011
Vigência (Término): 31 de julho de 2013
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Daniel de Almeida
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Bolsa(s) vinculada(s):12/09597-7 - Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos GARCH multivariados, BE.EP.MS
Assunto(s):Análise de séries temporais

Resumo

A dissertação tem como objetivo estudar modelos de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças, a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetria é utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têm distribuição com cauda mais pesada do que os ganhos. O segundo tipo de assimetria, efeito de alavancagem, leva em consideração de que as perdas têm uma influência maior na volatilidade do que os ganhos. Serão considerados os modelos GARCH e de volatilidade estocástica univariados e multivariados que contemplem os dois tipos de assimetria. Geralmente os modelos consideram as duas formas de assimetria separadamente. Na dissertação eles serão considerados separadamente e conjuntamente. As aplicações serão realizadas com dados simulados e reais. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa:
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias (0 total):
Mais itensMenos itens
VEICULO: TITULO (DATA)
VEICULO: TITULO (DATA)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. 2013. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.

Por favor, reporte erros na lista de publicações científicas escrevendo para: cdi@fapesp.br.