Simulações Numéricas na Abordagem Dinâmica e Estocástica do Equilíbrio Geral

• Processo: 15/07415-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2015
• Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2016
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Ricardo Luis Chaves Feijó
• Beneficiário: Ricardo Luis Chaves Feijó
• Pesquisador Anfitrião: Wolfgang Hardle
• Instituição Sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Humboldt University, Alemanha
• Assunto(s): Estatística computacional Processos estocásticos Análise numérica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Análise Numérica | Equilíbrio Geral Dinâmico | estatística computacional | mercados incompletos | processos estocásticos | Simulações em equilíbrio dinamico

Resumo

A futura pesquisa pretende aprimorar as técnicas de simulação numérica do equilíbrio geral dinâmico de modo a adaptar-se o modelo a um cenário mais complexo, realista e prático. Com novos métodos de estatística computacional pretende-se alcançar uma solução numérica que melhore o atendimento das condições subsidiárias do problema. Pretende-se melhor identificar a natureza da singularidade encontrada numericamente e aprender a mensurar as probabilidades envolvidas no processo de seleção do ponto, de modo a assegurar-se que a singularidade encontrada seja estatisticamente significativa em relação à fronteira estocástica. Na extensão do modelo, pretende-se trabalhar com modelos nos quais os agentes possuam diferentes funções de utilidade. Pretendemos assim aprimorar, com a ajuda dos professores alemães, nossas técnicas de simulação a fim de incorporar-se modelos mais desenvolvidos. Pensa-se também em incorporar, na técnica, a aproximação computacional para modelos com agentes de vida infinita, melhorando assim significativamente a qualidade das simulações do equilíbrio estocástico. Outro passo importante na extensão da técnica, é aprender a modelar, para efeito de simulações numéricas, situações nas quais não se impõe nenhum tipo de restrição exógena no nível de endividamento dos agentes. Uma maneira de evitar esse tipo de artificialismo é incorporar o uso de colaterais nas transações que envolvam compra e venda de ativos financeiros. Sendo assim, pretendemos desenvolver modelos mais sofisticados para crédito colateralizado, e aprimoramos nossa técnica de simulação numérica a fim de incorporar tais modelos. Também pretendemos estender o modelo de simulação a fim de tratar o fenômeno da inadimplência dos agentes.