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Aplicação de Pesquisa Operacional para análise econômica de investimento

Processo: 15/09850-2
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de agosto de 2015
Vigência (Término): 31 de julho de 2016
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional
Pesquisador responsável:Silvia Maria Simões de Carvalho
Beneficiário:Yara Verdum Santiago
Instituição-sede: Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Sorocaba , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:10/06822-4 - Solução eficiente de problemas de de programação linear e quadrática de grande porte, AP.TEM
Assunto(s):Programação linear   Investimentos

Resumo

Considerando o atual contexto empresarial, caracterizada por elevada competitividade, é essencial que gestores tomem decisões que contribuam para o pleno desenvolvimento financeiro da empresa. O interesse do investidor, em geral, quando monta uma carteira de investimento, é a maximização do lucro, minimizando o risco de perda de capital. Para que isso se torne possível, o investidor precisa utilizar um modelo matemático que siga esses preceitos. O objetivo desse trabalho é a criação de uma carteira de ações elaborada partindo da teoria de Markowitz, com objetivo de minimizar o risco do conjunto de investimento, mediante um retorno esperado, utilizando a programação linear. (AU)