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Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo

Processo: 15/18655-9
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico
Vigência (Início): 01 de outubro de 2015
Vigência (Término): 31 de março de 2016
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia de Produção - Engenharia Econômica
Pesquisador responsável:João Luiz Chela
Beneficiário:Henrique Goulart de Sousa Wu
Empresa:João Luiz Chela - ME
Vinculado ao auxílio:14/21474-3 - Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo, AP.PIPE
Assunto(s):Modelos estatísticos   Método de Monte Carlo   Desenvolvimento de software

Resumo

Nos últimos anos a indústria financeira no Brasil e no mundo vem se modernizando tendo em vista a utilização de técnicas matemáticas mais robustas e sofisticadas no momento da tomada de decisões estratégicas. Uma decisão estratégica muito comum nas instituições financeiras é a alocação ótima dos ativos financeiros. Em geral, este problema consiste em alocar uma quantidade desses ativos nas diferentes opções de investimentos disponíveis, de tal maneira que, dado um retorno esperado, minimize o risco da carteira de investimento. Neste caso os principais tipos de riscos financeiros que predominam em uma carteira de investimento são o risco de mercado e de crédito. O objetivo deste projeto é propor o desenvolvimento de uma ferramenta (software) para a otimização do risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo. (AU)