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Otimização e ferramentas estatísticas para negociação automática no mercado de bolsas e moedas

Processo: 16/10431-7
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de julho de 2016
Vigência (Término): 20 de dezembro de 2017
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Geraldo Nunes Silva
Beneficiário:José Augusto Fiorucci
Instituição-sede: Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
Assunto(s):Otimização matemática   Finanças

Resumo

O uso de softwares para negociação automática no mercado de ações e câmbio de moedas (forex) está crescendo rapidamente em todo o mundo. Algumas estimativas dizem que a taxa de utilização de negociação automática já é cerca de 80% em países desenvolvidos, enquanto que para o Brasil e outros países em desenvolvimento essa taxa é de apenas cerca de 15%. No entanto, pode-se esperar um rápido aumento dessa taxa ao longo do tempo em que metodologias mais seguras e rentáveis se tornarem conhecidas. Estes softwares, geralmente chamados robôs, baseiam-se na observação e interpretação de sinais, modelos estatísticos e metodologias de inteligência artificial, entre outros. Este projeto é focado no desenvolvimento de modelos e testes estatísticos para combinar, avaliar e otimizar varias estratégias baseadas em sinais de diferentes métodos da análise técnica em finanças, geralmente utilizados no mercado de ações. As metodologias e os algoritmos resultantes serão implementadas para automação de investimentos em mercado de ações, índices, commodities e cambio de moedas. Também planejamos desenvolver uma empresa corretora de investimento focada em ajudar micro-investidores e pessoas de baixa renda. (AU)