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Propriedades estatísticas da recorrência de Poincaré e teoria dos valores extremos

Processo: 17/07084-6
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 23 de julho de 2017
Vigência (Término): 22 de julho de 2018
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
Pesquisador responsável:Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo
Beneficiário:Alexsandro Giacomo Grimbert Gallo
Anfitrião: Sandro Vaienti
Instituição-sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
Local de pesquisa : Centre de Physique Théorique (CPT), França  
Assunto(s):Processos estocásticos

Resumo

O principal objetivo deste projeto é de estudar propriedades estatísticas da recorrência de Poincaré, e investigar as relações com a teoria dos valores extremos em processos estocásticos, ou equivalentemente, sistemas dinâmicos. Nosso enfoque neste problema será através de uma estatística do processo chamada ''menor tempo de retorno possível''.Primeiro, pretendemos estudar as propriedades assintóticas do menor tempo de retorno possível, sob condições gerais para o processo.Segundo, iremos explorar a relação entre o menor tempo de retorno possível e o chamado índice extremal, que quantifica a intensidade de agregação das ocorrências de excedência no processo. (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
GALLO, SANDRO; GARCIA, NANCY L. Discrete One-Dimensional Coverage Process on a Renewal Process. Journal of Statistical Physics, v. 173, n. 2, p. 381-397, OCT 2018. Citações Web of Science: 0.

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