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Uma introdução ao movimento browniano e suas aplicações

Processo: 17/26054-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de março de 2018
Vigência (Término): 29 de fevereiro de 2020
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Fabiano Borges da Silva
Beneficiário:Isidoro Rays Filho
Instituição-sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Assunto(s):Processos estocásticos   Movimento browniano   Probabilidade   Processos de Markov

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar as propriedades de um caso especial de processo estocástico de Markov, chamado de movimento browniano, buscando compreender seu comportamento dinâmico quando o processo evolui em tempo contínuo. Pretende-se, via este estudo, introduzir conceitos de sistemas dinâmicos estocásticos e suas aplicações em problemas relacionados a engenharia, e propiciar ao candidato um primeiro contato com teoria de probabilidade e processos estocásticos. (AU)