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Equações diferenciais estocásticas: precificação de derivativos

Processo: 18/06603-2
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de junho de 2018
Vigência (Término): 31 de maio de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Felipe Bueno Moret
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:13/00506-1 - Séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, AP.TEM
Assunto(s):Equações diferenciais estocásticas   Derivativos   Análise de séries temporais   Custos e análise de custo

Resumo

O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com a utilização de equações diferenciais estocásticas e suas aplicações na precificação de derivativos. O segundo objetivo é estudar a utilização de simulação para precificação de opções. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e os principais tipos de transações que nela ocorrem, com especial atenção a derivativos e opções.