Momentos de distribuições multivariadas duplamente truncadas

• Processo: 18/11580-1
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
• Data de Início da vigência: 31 de outubro de 2018
• Data de Término da vigência: 30 de outubro de 2019
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Larissa Avila Matos
• Beneficiário: Christian Eduardo Galarza Morales
• Supervisor: Victor Hugo Lachos Davila
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: University of Connecticut (UCONN), Estados Unidos
• Vinculado à bolsa: 15/17110-9 - Estimação Robusta em Modelos Espaciais para Dados Censurados., BP.DR
• Assunto(s): Dados censurados Modelos (análise multivariada)
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Bounded responses | Censored Data | Multivariate moments | Multivariate Skew-Normal distribution | Multivariate Skew-Student-t distribution | R library | Estatística

Resumo

O cálculo dos momentos produtos da distribuição t de Student multivariada truncada (TMVT) sob truncamento duplo foi apresentado por Lachos et al. (2017) (ver também, Ho et al. (2012)). Baseado em Lachos et al. (2017), este trabalho tem por objetivo desenvolver relações de recorrência para integrais que envolvam a densidade das distribuições de misturas de escala skew normal (SMSN). Essas recorrências permitirão uma computação rápida dos momentos produtos de ordem arbitrária das distribuições SMSN multivariadas truncadas (TMVSMSN) e das distribuições SMSN multivariadas dobradas (FMVSMSN), com os dois primeiros momentos das TMVSMSN e FMVSMSN como subproduto. Com esses resultados, aplicações contendo dados com respostas limitadas, intervalares ou ``missing'' são possíveis. Os métodos propostos serão implementados no R, integrando C ++ e Fortran, onde será criado um novo pacote do R. Esse novo pacote fornecerá aos profissionais uma ferramenta conveniente para aplicações em várias áreas. (AU)

Publicações científicas

(6)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

GALARZA MORALES, CHRISTIAN E.; MATOS, LARISSA A.; DEY, DIPAK K.; LACHOS, VICTOR H.. On Moments of Folded and Doubly Truncated Multivariate Extended Skew-Normal Distributions. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS, JAN 2022. (18/11580-1, 15/17110-9)

GALARZA, CHRISTIAN E.; MATOS, LARISSA A.; CASTRO, LUIS M.; LACHOS, VICTOR H.. Moments of the doubly truncated selection elliptical distributions with emphasis on the unified multivariate skew-t distribution. JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, v. 189, p. 15-pg., 2022-01-03. (18/11580-1, 15/17110-9, 20/16713-0)

GALARZA, CHRISTIAN E.; LIN, TSUNG-, I; WANG, WAN-LUN; LACHOS, VICTOR H.. On moments of folded and truncated multivariate Student-t distributions based on recurrence relations. METRIKA, v. 84, n. 6, p. 26-pg., 2021-01-19. (18/11580-1, 15/17110-9)

GALARZA MORALES, CHRISTIAN E.; LACHOS, VICTOR H.; BOURGUIGNON, MARCELO. A skew-t quantile regression for censored and missing data. STAT, v. 10, n. 1, DEC 2021. (15/17110-9, 18/11580-1)

GALARZA, CHRISTIAN E.; LIN, I, TSUNG-; WANG, WAN-LUN; LACHOS, VICTOR H.. On moments of folded and truncated multivariate Student-t distributions based on recurrence relations. METRIKA, JAN 2021. (15/17110-9, 18/11580-1)

GALARZA MORALES, CHRISTIAN E.; LACHOS, VICTOR H.; BOURGUIGNON, MARCELO. A skew-t quantile regression for censored and missing data. STAT, v. 10, n. 1, p. 15-pg., 2021-12-01. (18/11580-1, 15/17110-9)