Busca avançada
Ano de início
Entree

Teoria moderna de portfólio, paridade de risco e aplicações

Processo: 18/19548-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de dezembro de 2018
Vigência (Término): 30 de novembro de 2019
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Giuseppe Tinti Tomio
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/04654-9 - Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão, AP.TEM
Assunto(s):Mercado financeiro   Portfólios   Capital de risco   Paridade   Ativo financeiro   Análise de séries temporais

Resumo

O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas de alocação de capital e risco, respectivamente, teoria moderna de portfólio e paridade de risco. O segundo objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos na construção e análise de portfólios em dados simulados e reais. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e portfólios (e.g. como funcionam, fundamentação matemática e métricas).

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: