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Uma extensão da distribuição Gaussiana Inversa

Processo: 19/05077-8
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de maio de 2019
Vigência (Término): 30 de abril de 2020
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Filidor Edilfonso Vilca Labra
Beneficiário:Letícia Bettine Infante
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Movimento browniano   Verossimilhança

Resumo

O objetivo deste projeto é apresentar uma extensão da conhecida distribuição Gaussiana Inversa (vamos abreviar como em Inglês por IG), que é a distribuição de uma variável aleatória que pode ser definida como sendo o tempo que um movimento Browniano leva para atingir um determinado patamar pela primeira vez. Esta extensão é obtida como o quociente de duas variáveis aleatórias independentes, uma é a distribuição IG, e a outra uma potência de uma variável aleatória que segue uma distribuição IG usual. Para esta distribuição proposta, vamos reproduzir e discutir suas propriedades inspiradas nas propriedades da distribuição IG usual. Além disso, vamos apresentar um estudo de estimação dos parâmetros baseado no método dos momentos e de máxima verossimilhança. Aplicações serão desenvolvidas em direção donde a IG tem sido aplicada.