Busca avançada
Ano de início
Entree

Modelos para séries temporais com dados discretos

Processo: 19/21766-8
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 02 de fevereiro de 2020
Vigência (Término): 01 de fevereiro de 2021
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Marinho Gomes de Andrade Filho
Beneficiário:Marinho Gomes de Andrade Filho
Anfitrião: Nalini Ravishanker
Instituição-sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Local de pesquisa : University of Connecticut (UCONN), Estados Unidos  
Vinculado ao auxílio:13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
Assunto(s):Análise de séries temporais   Dados de contagem

Resumo

Este projeto tem como objetivo desenvolver modelos Zero-Modificados (e.g. Inflacionado ou Deflacionados de Zero) para séries temporais com dados discretos. Os modelos desenvolvidos neste projeto tem como origem alguns os modelo Zero-Modificados da família Série de Potência (Poisson, Poisson Generalizado,Binomial, Binomial negativo, COM-Poisson entre outros). Neste trabalho estes modelos serão definidos no contexto de séries temporais para acomodarem dados de contagem correlacionado no tempo com excesso (ou déficit) de zeros. Serão consideradas métodos de inferência baseados na abordagens clássica de verossimilhança e na abordagem bayesiana juntamente com técnicas de Monte Carlo em Cadeia de Markov. Oprojeto também prevê aplicações relevantes em problemas reais.