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Análise dos fatos estilizados no mercado brasileiro de ações

Processo: 10/06445-6
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de agosto de 2010
Vigência (Término): 31 de julho de 2011
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia de Produção
Pesquisador responsável:Antonio Fernando Crepaldi
Beneficiário:Thálita Rovina Martins
Instituição-sede: Faculdade de Engenharia (FE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Assunto(s):Mercado financeiro   Bolsa de valores   Análise de risco   Análise de séries temporais

Resumo

A análise empírica do mercado financeiro investiga características estatísticas comuns aos vários tipos de ativos, instrumentos e em diferentes períodos, denominando-as como fatos estilizados. A descoberta dos fatos estilizados intensificou a busca pela sua compreensão e do mecanismo que explica estes comportamentos a fim de aperfeiçoar a modelagem de risco do mercado financeiro. O objetivo deste trabalho é fazer a análise dos fatos estilizados das séries de retorno e de volatilidade do mercado brasileiro de ações, utilizando dados em freqüência diária do índice da bolsa de valores de São Paulo, IBOVESPA. A metodologia proposta consiste em analisar os diversos comportamentos das séries temporais, do retorno e da volatilidade, a partir de análises gráficas e da utilização de medidas como a curtose e o expoente do DFA (Detrended Fluctuation Analysis).

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