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Ergodicidade de difusões não-markovianas

Processo: 05/57064-4
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de novembro de 2006
Vigência (Término): 31 de maio de 2008
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
Pesquisador responsável:Paulo Regis Caron Ruffino
Beneficiário:Alberto Masayoshi Faria Ohashi
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:02/10246-2 - Geometria de sistemas de controle, sistemas dinâmicos e estocásticos, AP.TEM
Assunto(s):Equações diferenciais estocásticas

Resumo

Nosso interesse é em ergodicidade de equações diferenciais parciais estocásticas. O projeto visa estudar o comportamento assintótico de soluções de equações em espaços de Wiener abstratos. O principal problema que pretendemos abordar nessa área é a unicidade e regularidade de medidas invariantes para certa classe de equações perturbadas por ruídos não-markovianos (movimento Browniano fracionário, por exemplo). (AU)

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
OHASHI, ALBERTO. FRACTIONAL TERM STRUCTURE MODELS: NO-ARBITRAGE AND CONSISTENCY. ANNALS OF APPLIED PROBABILITY, v. 19, n. 4, p. 1553-1580, AUG 2009. Citações Web of Science: 8.

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