Controle e filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos

• Processo: 01/12233-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Vigência (Início): 01 de março de 2002
• Vigência (Término): 31 de agosto de 2003
• Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
• Pesquisador responsável: João Bosco Ribeiro do Val
• Beneficiário: Eduardo Fontoura Costa
• Instituição Sede: Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Filtros de Kalman
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Filtro De Kalman | Otimizacao | Problema Linear Quadratico

Resumo

O programa de pós-doutoramento envolve temas sobre teoria e métodos de sistemas estocásticos, afeitos a problemas de controle e filtragem. Os temas tratam de sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e do conceito de detetabilidade fraca recentemente introduzido pelos autores. Destacam-se três temas. (I) Investigação de propriedades estocásticas do filtro de Kalman, sendo que, na literatura atual, inadequadamente despreza-se a natureza estocástica do sistema. (II) Análise do conceito de detetabilidade fraca para sistemas cuja variável de salto assume valores em um conjunto enumerável, infinito. (III) Estudo do problema de controle com horizonte retrocedente para a classe de sistemas em questão com ruído aditivo Gaussiano. Temas alternativos são propostos, incluindo o estudo de conceitos duais ao de detetabilidade fraca e a análise de problemas de controle com observação dos intantes de salto ao invés da observação do valor da variável de salto. Deve-se frisar que os temas são de grande importância para o grupo de pesquisa do qual o candidato fará parte. Ainda, em consonância com a política de pós-doutoramento da FAPESP, que visa a uma formação de qualidade para o bolsista, prevê-se a participação em programas de estágio docente, assim como a realização de estágios no exterior. (AU)