Busca avançada
Ano de início
Entree

Controle e filtragem de sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos

Processo: 01/12233-2
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de março de 2002
Vigência (Término): 31 de agosto de 2003
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos
Pesquisador responsável:João Bosco Ribeiro do Val
Beneficiário:Eduardo Fontoura Costa
Instituição-sede: Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Filtros de Kalman   Otimização

Resumo

O programa de pós-doutoramento envolve temas sobre teoria e métodos de sistemas estocásticos, afeitos a problemas de controle e filtragem. Os temas tratam de sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e do conceito de detetabilidade fraca recentemente introduzido pelos autores. Destacam-se três temas. (I) Investigação de propriedades estocásticas do filtro de Kalman, sendo que, na literatura atual, inadequadamente despreza-se a natureza estocástica do sistema. (II) Análise do conceito de detetabilidade fraca para sistemas cuja variável de salto assume valores em um conjunto enumerável, infinito. (III) Estudo do problema de controle com horizonte retrocedente para a classe de sistemas em questão com ruído aditivo Gaussiano. Temas alternativos são propostos, incluindo o estudo de conceitos duais ao de detetabilidade fraca e a análise de problemas de controle com observação dos intantes de salto ao invés da observação do valor da variável de salto. Deve-se frisar que os temas são de grande importância para o grupo de pesquisa do qual o candidato fará parte. Ainda, em consonância com a política de pós-doutoramento da FAPESP, que visa a uma formação de qualidade para o bolsista, prevê-se a participação em programas de estágio docente, assim como a realização de estágios no exterior. (AU)

Mapa da distribuição dos acessos desta página
Para ver o sumário de acessos desta página, clique aqui.