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Meta-heurísticas híbridas para a otimização de carteiras de investimento

Processo: 08/03590-5
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de agosto de 2008
Vigência (Término): 31 de dezembro de 2008
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto
Beneficiário:Gustavo Barroso Dias Ignácio
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
Assunto(s):Otimização matemática   Meta-heurística

Resumo

Em um trabalho recente, C. H. Dias [Tese de mestrado em matemática aplicada, IMECC, UNICAMP, 2008] propôs um novo algoritmo genético para a determinação da fronteira eficiente de investimento através da otimização do modelo de média-variância com restrições de cardinalidade e limite inferior de investimento. Neste projeto, damos sequência ao trabalho, investigando a composição do algoritmo genético com algoritmos eficientes de busca local. Também é nosso propósito analisar outras estratégias de crossover e mutação com o objetivo de acelerar a obtenção da solução. (AU)