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Análise estocástica de sistemas complexos, teoria de valores extremos e suas aplicações em fenômenos sócio-econômicos

Processo: 03/03535-0
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de março de 2004
Vigência (Término): 31 de julho de 2006
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
Pesquisador responsável:Pablo Augusto Ferrari
Beneficiário:Fernando Pigeard de Almeida Prado
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:04/07276-2 - Modelagem estocástica de sistemas interagentes, AP.TEM
Assunto(s):Transição de fase

Resumo

A trajetória de observáveis de sistemas de partículas com interação global convergem frequentemente (no caso de paralell update) para sistemas din. Determinísticos. Estes sist. Aproximam a trajetória do observável quando o num. Partículas é grande comparado ao com o tempo. Escolhendo uma velocidade adequada de crescimento (mais lenta em relação ao tempo) das partículas pode ocorrer que a distribuição limite não se degenere. Uma das investigações de interesse está justamente no estudo da distribuição dos máximos desta distribuição limite. Suspeitamos que em muitos casos, a calda da distribuição limite não decaia exponencialmente (caldas pesadas), típico de series temporais financeiras, e que seu índice caldal está correlacionado com o grau de interação entre as partículas do sist. Original. Esta suspeita está em perfeita harmonia com o fato de que, intuitivamente caldas pesadas surgem em mercados financeiros justamente devido à correlação positiva das ações de compra e venda entre os agentes de mercado (atividade especulativa). (AU)