Uma aplicacao de regressao nao-parametrica por ondaletas aos modelos de volatilidade.

• Processo: 00/05176-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2000
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2001
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Aluísio de Souza Pinheiro
• Beneficiário: Tatiana Andrea Benaglia Carvalho
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de ondaletas Simulação (aprendizagem)
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Mcmc | Simulacao | Volatilidadebootstrap | Wavelets

Resumo

Este projeto tem por objetivo a utilização de técnicas de estimação não-paramétrica e semiparamétrica por ondaletas para modelos de volatilidade em séries financeiras. O desempenho destes estimadores será comparado ao de estimadores paramétricos" bem como ao de estimadores não-paramétricos e semiparamétricos baseados em funções-núcleo. Todas as comparações dar-se-ão de maneira empírica, por estudos de simulação e ilustração de séries financeiras brasileiras. (AU)