Markov processes in random média random grouth models

• Processo: 98/16166-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Vigência (Início): 01 de junho de 1999
• Vigência (Término): 31 de maio de 2003
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
• Pesquisador responsável: Pablo Augusto Ferrari
• Beneficiário: Valentin Sisko
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Cadeias de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Lyapunov Functions | Markov Processes | Random Environment | Random Growth

Resumo

Estudamos cadeias de Markov enumeráveis, processos de Markov em meios aleatórios e modelos de crescimento. Particularmente usamos o método de funções de Lyapunov de Fayolle, Malyshev e Menshikov (1995) (i.e. a construção de explícitos super(sub) martingais explícitas) para resolver alguns problemas nestas áreas. Também consideramos percolação, processos de contato e processos de alcance nulo. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

SISKO, Valentin. Percolação, processo de contato e meios aleatórios. 2003. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.