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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição-sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Luiz Koodi Hotta em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o(a) pesquisador(a) |
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O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente l…
Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortement…
A programação da 13a Escola de Séries Temporais e Econometria consta de dois minicursos, 3 sessões temáticas, 12 conferências, sessões de comunicações orais, e sessões de comunicações pôsteres, sendo uma de iniciação científica. Os convidados estrangeiros são todos expoentes em suas áreas, todas em alta atividade de pesquisa atualmente. Também, os convidados brasileiros ou são nomes conso…
A imuno-epidemiologia quantitativa atual está na interface entre duas escalas de fenômenos biologicamente distintos (um no nível molecular e celular, outro no nível populacional) que, todavia, apresentam semelhanças notáveis quando abordados sob o ponto de vista matemático. O acoplamento destas duas abordagens é um caminho promissor para uma melhor compreensão da imunologia e, particularm…
O objetivo do projeto é familiarizar o bolsista com o método da verossimilhança composta. Deverão ser analisados alguns modelos simples e estudados o desempenho do método para amostras de tamanhos amostrais não muito alta e a robustez a valores aberrantes.
O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas de alocação de capital e risco, respectivamente, teoria moderna de portfólio e paridade de risco. O segundo objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos na construção e análise de portfólios em dados simulados e reais. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e portfól…
O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com a utilização de equações diferenciais estocásticas e suas aplicações na precificação de derivativos. O segundo objetivo é estudar a utilização de simulação para precificação de opções. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e os principais tipos de transações que nela ocorrem, com es…
O modelo autorregressivo com heteroscedasticidade condicional (GARCH) tem sido o mais utilizado para modelar volatilidade em séries de retornos de preços de ativos financeiros. Sua popularidade deve-se ao fato do modelo poder explicar as principais características de interesse encontrada nestas séries e pelo fato de sua verossimilhança poder ser calculada de forma simples, quando condicio…
O projeto a ser desenvolvido no Departamento de Estatística da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, tem como objetivo discutir os ganhos de obter intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo multivariado da familia MGARCH. Os intervalos de previsão serão comparados com intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo univariado da f…
O projeto a ser desenvolvido na Universidade Carlos II, Espanha, tem como objetivo estudar modelos multivariados de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças,a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetriaé utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têmdistribuição com c…
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
| Publicações | 3 |
| Citações | 13 |
| Cit./Artigo | 4,3 |
| Dados do Web of Science | |
TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, ESTHER. Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 87, n. 16, p. 3152-3174, 2017. Citações Web of Science: 3. (13/23524-5, 12/09596-0, 13/00506-1)
TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, ESTHER. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 88, n. 10, SI, p. 1976-2000, 2018. Citações Web of Science: 3. (12/09596-0, 13/00506-1)
DANIEL DE ALMEIDA; LUIZ K. HOTTA. THE LEVERAGE EFFECT AND THE ASYMMETRY OF THE ERROR DISTRIBUTION IN GARCH-BASED MODELS: THE CASE OF BRAZILIAN MARKET RELATED SERIES. Pesquisa Operacional, v. 34, n. 2, p. -, Ago. 2014. (11/02881-9, 08/51097-6)
TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.. Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, v. 120, p. 91-103, FEB 2016. Citações Web of Science: 7. (12/09596-0, 13/00506-1)
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
PALARO, Helder Parra. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica. Universidade Estadual de Campinas. (01/13167-3)
MAZA, Carlos Cesar Trucios. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica. (12/09596-0)
MOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). (98/15616-5)
ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). (11/02881-9)
SAKAMOTO, Caroline de Freitas. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). (09/11104-6)