Luiz Koodi Hotta em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente l…
Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortement…
A programação da 13a Escola de Séries Temporais e Econometria consta de dois minicursos, 3 sessões temáticas, 12 conferências, sessões de comunicações orais, e sessões de comunicações pôsteres, sendo uma de iniciação científica. Os convidados estrangeiros são todos expoentes em suas áreas, todas em alta atividade de pesquisa atualmente. Também, os convidados brasileiros ou são nomes conso…
A imuno-epidemiologia quantitativa atual está na interface entre duas escalas de fenômenos biologicamente distintos (um no nível molecular e celular, outro no nível populacional) que, todavia, apresentam semelhanças notáveis quando abordados sob o ponto de vista matemático. O acoplamento destas duas abordagens é um caminho promissor para uma melhor compreensão da imunologia e, particularm…
O objetivo do projeto é familiarizar o bolsista com o método da verossimilhança composta. Deverão ser analisados alguns modelos simples e estudados o desempenho do método para amostras de tamanhos amostrais não muito alta e a robustez a valores aberrantes.
O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas de alocação de capital e risco, respectivamente, teoria moderna de portfólio e paridade de risco. O segundo objetivo é aplicar os conhecimentos adquiridos na construção e análise de portfólios em dados simulados e reais. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e portfól…
O projeto tem como primeiro objetivo familiarizar o aluno com a utilização de equações diferenciais estocásticas e suas aplicações na precificação de derivativos. O segundo objetivo é estudar a utilização de simulação para precificação de opções. Além disso, inicialmente o bolsista deverá familiarizar-se com o mercado financeiro e os principais tipos de transações que nela ocorrem, com es…
O projeto a ser desenvolvido no Departamento de Estatística da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, tem como objetivo discutir os ganhos de obter intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo multivariado da familia MGARCH. Os intervalos de previsão serão comparados com intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo univariado da f…
O projeto a ser desenvolvido na Universidade Carlos II, Espanha, tem como objetivo estudar modelos multivariados de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças,a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetriaé utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têmdistribuição com c…
CV Lattes
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