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Luiz Koodi Hotta

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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC)  (Instituição-sede da última proposta de pesquisa)
País de origem: Brasil

Luiz Koodi Hotta em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o(a) pesquisador(a)
Auxílios à pesquisa
Bolsas no país
Bolsas no Exterior
Apoio FAPESP em números * Quantidades atualizadas em 17/07/2021
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Palavras-chave utilizadas pelo pesquisador
Publicações resultantes de Auxílios e Bolsas sob responsabilidade do(a) pesquisador(a) (4)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

Publicações3
Citações13
Cit./Artigo4,3
Dados do Web of Science

TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, ESTHER. Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 87, n. 16, p. 3152-3174, . Citações Web of Science: 3. (13/23524-5, 12/09596-0, 13/00506-1)

TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.; RUIZ, ESTHER. Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations: implications for portfolio selection and Value-at-Risk. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 88, n. 10, SI, p. 1976-2000, . Citações Web of Science: 3. (12/09596-0, 13/00506-1)

DANIEL DE ALMEIDA; LUIZ K. HOTTA. THE LEVERAGE EFFECT AND THE ASYMMETRY OF THE ERROR DISTRIBUTION IN GARCH-BASED MODELS: THE CASE OF BRAZILIAN MARKET RELATED SERIES. Pesquisa Operacional, v. 34, n. 2, p. -, . (11/02881-9, 08/51097-6)

TRUCIOS, CARLOS; HOTTA, LUIZ K.. Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, v. 120, p. 91-103, . Citações Web of Science: 7. (12/09596-0, 13/00506-1)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

PALARO, Helder Parra. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco. Dissertação (Mestrado) -  Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica.  Universidade Estadual de Campinas.  (01/13167-3

MAZA, Carlos Cesar Trucios. Bootstrap forecast densities in univariate and multivariate volatility models = Densidades de previsões bootstrap em modelos de volatilidade univaridos e multivariados. Tese (Doutorado) -  Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica.  (12/09596-0

MOTTA, Anderson Carlos Oliveira. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica. Dissertação (Mestrado) -  Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica.  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  (98/15616-5

ALMEIDA, Daniel de. Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade. Dissertação (Mestrado) -  Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  (11/02881-9

SAKAMOTO, Caroline de Freitas. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent. Dissertação (Mestrado) -  Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação.  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  (09/11104-6

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