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Geraldo Nunes Silva

CV Lattes GoogleMyCitations ResearcherID ORCID


Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São José do Rio Preto. Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE)  (Instituição-sede da última proposta de pesquisa)
País de origem: Brasil

É licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia (1984), mestre em Matemática pela Universidade de Brasília (1986) e doutor pelo Imperial College London (1993). Fez o pós-doutorado na Universidade de British Columbia (UBC) canada no período de setembro de 2006 a agosto de 2007. Foi Vice-Diretor do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas de junho de 2015 a maio 2019. Atualmente é Professor Titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atua na área de Matemática Aplicada, com ênfase em Estabilidade, Controle e Otimização. Suas contribuições incluem os seguintes temas: controle ótimo, controle impulsivo, condições de otimalidade para problemas de controle não lineares e estabilidade de sistemas não lineares. E pesquisador principal (PP) no CEPID-CeMEAI - Centro de Ciências Matemática Aplicadas à Indústria financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Processo: 2013-075375-0, cuja a coordenação é do Professor José Alberto Cuminato. Foi Presidente da Sociedade Brasileira de Matemática aplicada e Computacional por dois biênios consecutivos, i.e., de 2009 a 2013 (Fonte: Currículo Lattes)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre o(a) pesquisador(a)
Pós-doutorado em teoria de controle com bolsa da FAPESP 
Auxílios à pesquisa
Em andamento (mais recentes)
Concluídos (mais recentes)
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Bolsas no país
Concluídas (mais recentes)

  • Resumo

    O uso de análise técnica para identificação de tendências em ativos financeiros é constante em todos mercados do mundo. Apesar da grande utilização, indicadores financeiros muitas vezes são desacreditados por acadêmicos, o que faz que existam poucas pesquisas dentro das universidades para testar e otimizar indicadores técnicos, bem como no desenvolvimento de algoritmos para identificaç...

    Análise técnica em mercados financeiros: identificação automática de linhas de suporte e resistência, BP.IC

  • Resumo

    O uso de softwares para negociação automática no mercado de ações e câmbio de moedas (forex) está crescendo rapidamente em todo o mundo. Algumas estimativas dizem que a taxa de utilização de negociação automática já é cerca de 80% em países desenvolvidos, enquanto que para o Brasil e outros países em desenvolvimento essa taxa é de apenas cerca de 15%. No entanto, pode-se esperar um ráp...

    Otimização e ferramentas estatísticas para negociação automática no mercado de bolsas e moedas, BP.PD

  • Resumo

    Este programa de doutoramento visa o objetivo geral de demonstrar a pertinência de resultados, métodos e algoritmos baseados em Otimização Dinâmica, e, mais precisamente, de Controle Ótimo, na gestão de recursos na agricultura de precisão. Em particular, focar-se-á nos desafios inerentes aos seguintes aspectos: a) Gestão do conflito entre a necessidade de garantir a competitividade eco...

    Arquitetura de controle para gestão de recursos na agricultura de precisão, BP.DR
Ver todas as Bolsas no país concluídas
Bolsas no Exterior
Concluídas (mais recentes)

  • Resumo

    O principal objetivo deste projeto é fornecer condições necessárias para um problema de controle ótimo com uma dinâmica estratificada. O espaço dos estados do sistema toma a forma de um domínio estratificado, um conceito recentemente introduzido na literatura, que é uma estrutura particionada em subdomínios de um espaço adjacente. As dinâmicas são dadas sobre cada subdomínio satisfazen...

    Condições necessárias para problemas de controle ótimo definidos sobre domínios estratificados, BE.EP.DR

  • Resumo

    Este é um projeto de longo prazo que no propomos desenvolver ao longo de três anos a começar em 06/99. Os objetivos gerais são: 1) contribuir para a definição de uma teoria unificada de condições necessárias de otimalidade para problemas de otimização dinâmica envolvendo impulsos e restrições de estado; 2) formular uma teoria de Hamilto-Jacobi-Bellman para problemas de otimização dinâm...

    Otimização dinâmica impulsional, BE.PQ
Apoio FAPESP em números * Quantidades atualizadas em 23/05/2020
3 Auxílios à pesquisa em andamento
20 Auxílios à pesquisa concluídos
15 Bolsas no país concluídas
2 Bolsas no exterior concluídas
40 Todos os Auxílios e Bolsas
Processos vinculados
Colaboradores mais frequentes em auxílios e bolsas FAPESP
Contate o Pesquisador

Este canal da BV/FAPESP deve ser utilizado tão somente para mensagens, referentes aos projetos científicos financiados pela FAPESP.


 

 

 

 

Palavras-chave utilizadas pelo pesquisador
Análise numérica Ciências Exatas e da Terra Computação científica Controlabilidade Controle de Plantas Daninhas Controle linear Controle ótimo Controle Dinâmica não Linear Educação matemática Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos Engenharia Elétrica Engenharias Estabilidade Estabilização Finanças Infraestrutura Interdisciplinar Matemática Aplicada Matemática aplicada Matemática da computação Matemática Mecânica dos fluidos Mecânica dos fluídos Modelos matemáticos Otimização contínua Otimização Pesquisa operacional Pesquisa Princípio do máximo Programação não linear Sistemas de controle Sistemas não lineares Teoria de controle
Publicações resultantes de Auxílios e Bolsas sob responsabilidade do(a) pesquisador(a) (14)

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

Publicações14
Citações155
Cit./Artigo11,1
Dados do Web of Science

THIPWIWATPOTJANA, PHANTIPA; LODWICK, WELDON A.. A relationship between probability interval and random sets and its application to linear optimization with uncertainties. FUZZY SETS AND SYSTEMS, v. 231, p. 45-57, . Citações Web of Science: 6. (11/13985-0)

DE OLIVEIRA, VALERIANO ANTUNES; SILVA, GERALDO NUNES. Optimality conditions for infinite horizon control problems with state constraints. NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS, v. 71, n. 12, p. E1788-E1795, . Citações Web of Science: 6. (07/05226-6, 06/04315-2)

CHALCO-CANO, Y.; LODWICK, W. A.; RUFIAN-LIZANA, A.. Optimality conditions of type KKT for optimization problem with interval-valued objective function via generalized derivative. Fuzzy Optimization and Decision Making, v. 12, n. 3, p. 305-322, . Citações Web of Science: 26. (11/13985-0)

CHALCO-CANO, Y.; LODWICK, W. A.; BEDE, B.. Single level constraint interval arithmetic. FUZZY SETS AND SYSTEMS, v. 257, n. SI, p. 146-168, . Citações Web of Science: 16. (11/13985-0)

LODWICK, WELDON A.; JENKINS, OSCAR A.. Constrained intervals and interval spaces. SOFT COMPUTING, v. 17, n. 8, SI, p. 1393-1402, . Citações Web of Science: 10. (11/13985-0)

LODWICK, WELDON A.. An overview of flexibility and generalized uncertainty in optimization. COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, v. 31, n. 3, p. 569-589, . Citações Web of Science: 7. (11/13985-0)

ROMAN-FLORES, H.; CHALCO-CANO, Y.; SILVA, G. N.; KUPKA, JIRI. On turbulent, erratic and other dynamical properties of Zadeh's extensions. CHAOS SOLITONS & FRACTALS, v. 44, n. 11, p. 990-994, . Citações Web of Science: 11. (09/18643-0)

DE OLIVEIRA, VALERIANO ANTUNES; SILVA, GERALDO NUNES; ANTONIO ROJAS-MEDAR, MARKO. KT-invexity in optimal control problems. NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS, v. 71, n. 10, p. 4790-4797, . Citações Web of Science: 10. (06/04315-2)

SANTOS, IGUER L. D.; SILVA, GERALDO N.. Absolute continuity and existence of solutions to dynamic inclusions in time scales. MATHEMATISCHE ANNALEN, v. 356, n. 1, p. 373-399, . Citações Web of Science: 6. (09/18643-0)

CHALCO-CANO, YURILEV; DE OLIVEIRA, VALERIANO A.; SILVA, GERALDO N.. Description of the Attainable Sets of One-Dimensional Differential Inclusions. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, v. 164, n. 1, p. 138-153, . Citações Web of Science: 2. (13/07375-0, 11/01977-2, 11/13985-0)

CHALCO-CANO, Y.; LODWICK, W. A.; RUFIAN-LIZANA, A.. Optimality conditions of type KKT for optimization problem with interval-valued objective function via generalized derivative. Fuzzy Optimization and Decision Making, v. 12, n. 3, p. 305-322, . Citações Web of Science: 26. (11/13985-0)

CHALCO-CANO, Y.; LODWICK, W. A.; BEDE, B.. Single level constraint interval arithmetic. FUZZY SETS AND SYSTEMS, v. 257, n. SI, p. 146-168, . Citações Web of Science: 16. (11/13985-0)

LODWICK, WELDON A.; JENKINS, OSCAR A.. Constrained intervals and interval spaces. SOFT COMPUTING, v. 17, n. 8, SI, p. 1393-1402, . Citações Web of Science: 10. (11/13985-0)

LODWICK, WELDON A.. An overview of flexibility and generalized uncertainty in optimization. COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS, v. 31, n. 3, p. 569-589, . Citações Web of Science: 7. (11/13985-0)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

PORTO, Daniella. Aproximação para problema de controle ótimo impulsivo e problema de tempo mínimo sobre domínios estratificados.  85 f. Tese (Doutorado) -  Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas.  (11/14121-9) 

LEAL, Ulcilea Alves Severino. Incerteza intervalar em otimização e controle.  163 f. Tese (Doutorado) -  Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas.  (12/00189-3) 

OLIVEIRA, Valeriano Antunes de. Dinâmica impulsiva : estabilidade e invariância.  79 f. Dissertação (Mestrado) -  Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas.  Universidade Estadual Paulista.  São José do Rio Preto.  (00/14297-5) 

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