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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Algebraic rules for quadratic regularization of Newton's method

Texto completo
Autor(es):
Karas, Elizabeth W. [1] ; Santos, Sandra A. [2] ; Svaiter, Benar F. [3]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Fed Parana, Dept Math, BR-81531980 Curitiba, Parana - Brazil
[2] Univ Estadual Campinas, Dept Appl Math, Campinas, SP - Brazil
[3] IMPA, BR-22460320 Rio De Janeiro - Brazil
Número total de Afiliações: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS; v. 60, n. 2, p. 343-376, MAR 2015.
Citações Web of Science: 7
Resumo

In this work we propose a class of quasi-Newton methods to minimize a twice differentiable function with Lipschitz continuous Hessian. These methods are based on the quadratic regularization of Newton's method, with algebraic explicit rules for computing the regularizing parameter. The convergence properties of this class of methods are analysed. We show that if the sequence generated by the algorithm converges then its limit point is stationary. We also establish local quadratic convergence in a neighborhood of a stationary point with positive definite Hessian. Encouraging numerical experiments are presented. (AU)

Processo FAPESP: 13/05475-7 - Métodos computacionais de otimização
Beneficiário:Sandra Augusta Santos
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
Beneficiário:José Alberto Cuminato
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs