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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

DECOMPOSITION OF STOCHASTIC FLOWS GENERATED BY STRATONOVICH SDES WITH JUMPS

Texto completo
Autor(es):
Melo, Alison M. ; Morgado, Leandro B. ; Ruffino, Paulo R.
Número total de Autores: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B; v. 21, n. 9, SI, p. 3209-3218, NOV 2016.
Citações Web of Science: 0
Resumo

Consider a manifold M endowed locally with a pair of complementary distributions Delta(H) (R) Delta(V) = TM and let Diff(Delta(H), M) and Diff(Delta(V), M) be the corresponding Lie subgroups generated by vector fields in the corresponding distributions. We decompose a stochastic flow with jumps, up to a stopping time, as phi(t) = xi(t) o psi(t), where xi(t) is an element of Diff(Delta(H), M) and psi(t) is an element of Diff(Delta(V), M). Our main result provides Stratonovich stochastic differential equations with jumps for each of these two components in the corresponding infinite dimensional Lie groups. We present an extension of the It (o) over cap -Ventzel-Kunita formula for stochastic flows with jumps generated by classical Marcus equation (as in Kurtz, Pardoux and Protter {[}11]). The results here correspond to an extension of Catuogno, da Silva and Ruffino {[}4], where this decomposition was studied for the continuous case. (AU)

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