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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

On the application of an Augmented Lagrangian algorithm to some portfolio problems

Texto completo
Autor(es):
Birgin, E. G. ; Martinez, J. M.
Número total de Autores: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: EURO JOURNAL ON COMPUTATIONAL OPTIMIZATION; v. 4, n. 1, SI, p. 79-92, FEB 2016.
Citações Web of Science: 2
Resumo

Algencan is a freely available piece of software that aims to solve smooth large-scale constrained optimization problems. When applied to specific problems, obtaining a good performance in terms of efficacy and efficiency may depend on careful choices of options and parameters. In the present paper, the application of Algencan to four portfolio optimization problems is discussed and numerical results are presented and evaluated. (AU)

Processo FAPESP: 13/03447-6 - Estruturas combinatórias, otimização e algoritmos em Teoria da Computação
Beneficiário:Carlos Eduardo Ferreira
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 10/10133-0 - Problemas de corte, empacotamento, dimensionamento de lotes e programação da produção, e suas integrações em contextos industriais e logísticos
Beneficiário:Reinaldo Morabito Neto
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 13/05475-7 - Métodos computacionais de otimização
Beneficiário:Sandra Augusta Santos
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria
Beneficiário:José Alberto Cuminato
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs