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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

A strong invariance principle for the elephant random walk

Texto completo
Autor(es):
Coletti, Cristian F. [1] ; Gava, Renato [2] ; Schutz, Gunter M. [3]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] UFABC, Ctr Matemat Comp & Cognicao, Ave Estados 5001, Sao Paulo - Brazil
[2] Univ Fed Sao Carlos, Dept Estat, Rodovia Washington Luiz, Km 235, BR-13565905 Sao Carlos - Brazil
[3] Forschungszentrum Julich, Inst Complex Syst 2, D-52425 Julich - Germany
Número total de Afiliações: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT; DEC 2017.
Citações Web of Science: 6
Resumo

We consider a non-Markovian discrete-time random walk on Z with unbounded memory, called the elephant random walk (ERW). We prove a strong invariance principle for the ERW. More specifically, we prove that, under a suitable scaling and in the diffusive regime as well as at the critical value p(c) = 3/4 where the model is marginally superdiffusive, the ERW is almost surely well approximated by a Brownian motion. As a by-product of our result we get the law of iterated logarithm and the central limit theorem for the ERW. (AU)

Processo FAPESP: 16/11648-0 - Teoremas limite e resultados de transição de fase para modelos de propagação de informação em grafos
Beneficiário:Pablo Martin Rodriguez
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 15/20110-0 - Passeios aleatórios com ramificação e sistemas de partículas em ambiente aleatório
Beneficiário:Cristian Favio Coletti
Linha de fomento: Bolsas no Exterior - Pesquisa