Busca avançada
Ano de início
Entree
(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

On uniform closeness of local times of Markov chains and i.i.d. sequences

Texto completo
Autor(es):
de Bernardini, Diego F. [1] ; Gallesco, Christophe [1] ; Popov, Serguei [1]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Estadual Campinas, UNICAMP, Dept Stat, Inst Math Stat & Sci Computat, Rua Sergio Buarque de Holanda 651, BR-13083859 Campinas, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 1
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: Stochastic Processes and their Applications; v. 128, n. 10, p. 3221-3252, OCT 2018.
Citações Web of Science: 0
Resumo

In this paper we consider the field of local times of a discrete-time Markov chain on a general state space, and obtain uniform (in time) upper bounds on the total variation distance between this field and the one of a sequence of n i.i.d random variables with law given by the invariant measure of that Markov chain. The proof of this result uses a refinement of the soft local time method of Popov and Teixeira (2015). (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. (AU)

Processo FAPESP: 17/02022-2 - Modelos de entrelaçamentos aleatórios
Beneficiário:Serguei Popov
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 16/13646-4 - Acoplamento e comparação entre campos de tempos locais de Cadeias de Markov e de sequências de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
Beneficiário:Diego Fernando de Bernardini
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular