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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

INEXACT RESTORATION METHOD FOR DERIVATIVE-FREE OPTIMIZATION WITH SMOOTH CONSTRAINTS

Texto completo
Autor(es):
Bueno, L. F. [1] ; Friedlander, A. [2] ; Martinez, J. M. [2] ; Sobral, F. N. C. [3]
Número total de Autores: 4
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Fed Sao Paulo, Dept Sci & Technol, Sao Jose Dos Campos, SP - Brazil
[2] Univ Estadual Campinas, Inst Math Stat & Sci Comp, Dept Appl Math, Campinas, SP - Brazil
[3] Itau Unibanco, Div Res & Dev, Sao Paulo - Brazil
Número total de Afiliações: 3
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION; v. 23, n. 2, p. 1189-1213, 2013.
Citações Web of Science: 19
Resumo

A new method is introduced for solving constrained optimization problems in which the derivatives of the constraints are available but the derivatives of the objective function are not. The method is based on the inexact restoration framework, by means of which each iteration is divided in two phases. In the first phase one considers only the constraints, in order to improve feasibility. In the second phase one minimizes a suitable objective function subject to a linear approximation of the constraints. The second phase must be solved using derivative-free methods. An algorithm introduced recently by Kolda, Lewis, and Torczon for linearly constrained derivative-free optimization is employed for this purpose. Under usual assumptions, convergence to stationary points is proved. A computer implementation is described and numerical experiments are presented. (AU)

Processo FAPESP: 06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização
Beneficiário:José Mário Martinez Perez
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 03/09169-6 - Desenvolvimento e aplicação de métodos numéricos para otimização contínua de grande porte
Beneficiário:Ernesto Julián Goldberg Birgin
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Regular
Processo FAPESP: 07/06663-0 - Otimização de valor ordenado aplicada ao equilíbrio inverso de Nash
Beneficiário:Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado
Processo FAPESP: 08/00468-4 - Sistemas KKT
Beneficiário:Francisco Nogueira Calmon Sobral
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Doutorado