CV Lattes
Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Marcelo Gonçalves em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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No projeto, buscamos obter fronteiras para medidas de risco de funções de risco dependentes, quando só se conhece as marginais de cada risco. Para tanto, vamos utilizar o conceito de ordem estocástica e o método de Embrechts et al (2003) para fronteiras para o Volume-at-Risk. Além disso, desejamos conhecer as mesmas fronteiras para marginais multivariadas. Por fim, desejamos ampliar o alg…
O objetivo deste projeto é obter fronteiras para medidas quantis de funções de riscos dependentes por meio da teoria de cópulas. Pretende-se apresentar estas fronteiras para diferentes medidas de risco baseadas em várias funções de distorção. Na determinação destas fronteiras, será utilizada a metodologia proposta em Embrechts et. al. (2003) para o valor em risco. Será estudado também est…
| 2 | Bolsas no país concluídas |
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