| Processo: | 04/11011-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2005 |
| Data de Término da vigência: | 31 de março de 2006 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| Pesquisador responsável: | Nikolai Valtchev Kolev |
| Beneficiário: | Marcelo Gonçalves |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Aproximação Simulação |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Aproximacao | Copulas | Funcoes De Risco Dependentes | Medidas De Risco Quantis | Simulacoes |
Resumo O objetivo deste projeto é obter fronteiras para medidas quantis de funções de riscos dependentes por meio da teoria de cópulas. Pretende-se apresentar estas fronteiras para diferentes medidas de risco baseadas em várias funções de distorção. Na determinação destas fronteiras, será utilizada a metodologia proposta em Embrechts et. al. (2003) para o valor em risco. Será estudado também estas mesmas medidas de risco e suas respectiva fronteiras para o caso em que temos agrupamentos de fatores de risco para o qual sabe-se a estrutura dentro de cada agrupamento mas a estrutura entre os agrupamentos é desconhecida. No estudo deste problema, será utilizado o resultado proposto por Anjos et al. (2004) em que temos cópulas que nos fornecem a estrutura de dependência entre agrupamentos. (AU) | |
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