Impactos da liquidacao financeira e fisica sobre a eficiencia de hedging nos contratos futuros da commodity boi gordo.

• Processo: 98/01099-9
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 1998
• Data de Término da vigência: 31 de março de 1999
• Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Pedro Valentim Marques
• Beneficiário: Pedro Valentim Marques
• Instituição Sede: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Universidade de São Paulo (USP). Piracicaba , SP, Brasil
• Assunto(s): Mercado futuro
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Hedgers | Mercado Futuro | Risco De Preco

Resumo

A função econômica de um mercado - futuro e eficientemente desempenhada somente quando existe um alto nível de competição entre os participantes. Deste modo, a prevenção de distorções como squeezes ou corners tem sido uma área de grande interesse para as instituições de futuros. Este trabalho irá avaliar as diferentes formas de liquidação de contratos futuros, com a intenção de determinar qual forma proporciona a maior redução no risco de preço para hedgers localizados em mercados com e sem entrega. (AU)