Dan Dhaene | Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica

• Processo: 03/05116-5
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
• Data de Início da vigência: 08 de agosto de 2003
• Data de Término da vigência: 07 de setembro de 2003
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador visitante: Dan Dhaene
• Instituição do Pesquisador Visitante: University of Leuven, Leuven (KU Leuven), Bélgica
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Seguros Análise de risco Intercâmbio de pesquisadores
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Dependencia | Premios Stop Loss | Seguro | Somas Aleatorias

Resumo

O objetivo do projeto é estudar somas e avaliar somas aleatórias na presença de alguma forma de dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Os modelos correspondentes têm aplicações na análise de risco quando os sinistros são associados. O interesse é tanto teórico como prático. Investigaremos classes de seqüências de variáveis aleatórias que são quase permutáveis. Utilizaremos os coeficientes de correlação e de Spearman para quantificar o grau de dependência linear ou monótona. Os resultados serão aplicados para prêmios do tipo "stop-loss" de companhias de re-seguro. (AU)