Hanspeter Schmidli | University of Cologne - Alemanha

• Processo: 05/50686-0
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
• Data de Início da vigência: 24 de agosto de 2005
• Data de Término da vigência: 14 de setembro de 2005
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Acordo de Cooperação: DAAD
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador visitante: Hanspeter Schmidli
• Instituição do Pesquisador Visitante: University of Cologne (UoC), Alemanha
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Processos de Poisson Intercâmbio de pesquisadores Colaboração científica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Premios | Probabilidade De Ruina | Processo De Poisson | Sinistros | Somas Aleatorias | Teoria De Ruina

Resumo

Considere a teoria de ruína. A ocorrência de sinistros é governado por um processo de Poisson {N+} e existe outro processo externo{Z+} (dependente de {N+}), que implica na dependência entre os sinistros. Pretendemos investigar os seguintes problemas. 1. Determinar a distribuição de sinistro acumulado anual (que é uma soma aleatória) e avaliar os prêmios relacionados. 2. Avaliar a probabilidade de ruína. (AU)