Estimação com dados não indexados

• Processo: 19/12592-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2019
• Data de Término da vigência: 31 de março de 2020
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Ricardo Pereira Masini
• Beneficiário: Ricardo Pereira Masini
• Pesquisador Anfitrião: Jianqing Fan
• Instituição Sede: Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Princeton University, Estados Unidos
• Assunto(s): Econometria Análise de dados Indexação em bancos de dados Recuperação da informação Pesquisa empírica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Dados em Painel | Dados não indexados | Econometria teórica

Resumo

Meu projeto de pesquisa pretende desenvolver um metodologia econométrica para lidar com dados não indexados comumente encontrados em trabalhos empíricos em economia e outros campos relacionados. Por dados não indexados, entende-se qualquer conjunto de dados onde algum tipo de identificação das unidades e /ou períodos de tempo não está presente ou simplesmente não é observável para o pesquisador e, portanto, técnicas econométricas bem estabelecidas não podem ser aplicadas diretamente. Meu objetivo principal é então desenvolver ferramentas para recuperar esta informação explorando a estrutura do modelo em questão. Mesmo que o projeto seja primordialmente teórico, a real contribuição é o grande potencial para esta teoria ser aplicada em estudos empíricos. Em particular, cito trabalhos empíricos usando dados seccionais repetidos, dados de formação rede e dados em painel longo. (AU)