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Dessazonalizacao de series temporais de indices de precos ao consumidor: comparacao de metodos e aplicacao pratica.

Processo: 99/01247-0
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 1999
Data de Término da vigência: 30 de junho de 2000
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Emanuel Pimentel Barbosa
Beneficiário:Andreia Aparecida Machado
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Métodos de decomposição   Análise de séries temporais
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Ajuste Sazonal | Analise De Series Temporais | Indices De Precos | Metodos De Decomposicao | Modelos Arima | Modelos Lineares Dinamicos

Resumo

O presente projeto tem como principal objetivo a continuação e extensão de pesquisa já iniciada referente ao estudo comparativo (baseado em dados simulados e reais) de metodologia por nós proposta para dessazonalização de séries temporais de índices de preços ao consumidor (baseada em modelagem de espaço de estado) versus o chamado método XI1 utilizado no "bureau of the census" dos EUA e no Canadá. Esse projeto compreende três pontos principais, a saber: 1) atualização, nesse estudo, do principal método concorrente, o XI1, baseado em filtros médias móveis, pela sua nova versão, XI2; 2) inclusão no estudo, de mais um método de dessazonalização, o "Tramo/Seats", baseado em modelagem Arima em espaço de estado, e utilizado na Europa; 3) escolha da metodologia de dessazonalizãção de melhor performance (baseada na precisão das quantidades estimadas e na invariância dos índices de 12 meses e depois do ajuste sazonal) e sua aplicação prática com dados reais de IPC de São Paulo. (AU)

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