Os fundamentos do hedging finance e sua aplicação nos mercados futuros e de opções do Brasil

• Processo: 96/05031-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 1996
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 1996
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia
• Pesquisador responsável: Maria Carolina da Silva Leme
• Beneficiário: Fernando Antonio Slaibe Postali
• Instituição Sede: Instituto de Economia (IE). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de risco Hedging (finanças) Mercado futuro
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Futuros | Hedge | Opcoes | Risco

Resumo

O objetivo é estabelecer as relações entre operações redução de risco (Hedge) em mercados futuros e de opções e seus fundamentos microeconômicos. Faremos um estudo da escolha individual sob incerteza e mercado de ativos de risco. A seguir, caracterizaremos os mercados futuros como eliminadores de risco e os de opções como mercados de seguros. Por fim, analisaremos como se tem funcionado as operações de Hedge no Brasil, com base na bolsa de mercadorias e de futuros de São Paulo (BM&F). (AU)