Mistura de distribuicoes normais atraves de distribuicoes gaussianas inversas: estimacao de parametros.

• Processo: 97/03307-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 1997
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 1998
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade
• Pesquisador responsável: Mauro Sergio de Freitas Marques
• Beneficiário: Adriane Carballo Diaz
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Distribuicoes Hiperbolicas

Resumo

O projeto visa a realização de um estudo sistemático das distribuições "gaussianas gaussianas inversas" recentemente propostas por Barndorff-Nielsen (1995-1996) para modelagem de dados financeiros. Estas distribuições são obtidas através de misturas de distribuições normais por uma distribuição gaussiana inversa. Em particular o problema de estimação de parâmetros será estudado. (AU)